Il a commencé sa carrière de juriste en 1990 comme avocat, puis rejoint en 1992 la Caisse d’épargne de Bourgogne, d’abord en tant que juriste, puis comme responsable du service juridique.
En 1999, Laurent Di Méglio intègre Socram comme responsable juridique, puis devient directeur juridique en 2002. En 2008, il est nommé secrétaire général de Socram, poste qu'il occupait avant de rejoindre MAAF Assurances en tant que directeur juridique.